PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYJ с 2B7C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYJ с 2B7C.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE).

IYJ и 2B7C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. 2B7C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и 2B7C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYJ и 2B7C.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.53%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%18.78%
2B7C.DE
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		5.37%20.70%16.64%17.49%-5.70%21.77%9.08%29.41%-14.35%16.27%
Разные валюты инструментов

IYJ торгуется в USD, в то время как 2B7C.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2B7C.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у 2B7C.DE с доходностью 5.42%.

IYJ

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.47%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.79%
1 год
13.58%
3 года*
15.06%
5 лет*
7.93%
10 лет*
12.08%

2B7C.DE

1 день
3.36%
1 месяц
-6.94%
С начала года
5.42%
6 месяцев
7.53%
1 год
26.97%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX
Часто сравнивают с 2B7C.DE:
2B7C.DE с DFND2B7C.DE с SXR8.DE2B7C.DE с ITA2B7C.DE с XSXD.DE2B7C.DE с 4UBQ.DE2B7C.DE с IBCK.DE2B7C.DE с H4ZF.DE

Сравнение комиссий IYJ и 2B7C.DE

IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии 2B7C.DE в 0.15%.

IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
2B7C.DE
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF

Доходность на риск

IYJ vs. 2B7C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
2B7C.DE
Ранг доходности на риск 2B7C.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7C.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7C.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7C.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c 2B7C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYJ2B7C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.43

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.06

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.46

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

9.95

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYJ vs. 2B7C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа 2B7C.DE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и 2B7C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYJ2B7C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.43

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.61

-0.25

Корреляция

Корреляция между IYJ и 2B7C.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и 2B7C.DE

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как 2B7C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.82%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%
2B7C.DE
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYJ и 2B7C.DE

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки 2B7C.DE в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и 2B7C.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IYJ2B7C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-41.33%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-13.86%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-22.66%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-6.18%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-5.08%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.75%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и 2B7C.DE

iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) имеют волатильность 6.06% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYJ2B7C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.78%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

10.03%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

18.81%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

17.20%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

19.67%

+0.13%