PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7C.DE с IBCK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7C.DE с IBCK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE).

2B7C.DE и IBCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2B7C.DE и IBCK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7C.DE и IBCK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B7C.DE
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		6.80%6.91%23.72%13.89%-0.20%32.19%-0.63%32.20%-10.13%4.44%
IBCK.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)		-2.57%-0.69%25.61%6.20%-6.04%35.73%-2.18%34.85%-1.47%1.29%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7C.DE показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у IBCK.DE с доходностью -2.57%.

2B7C.DE

1 день
2.98%
1 месяц
-6.18%
С начала года
6.80%
6 месяцев
8.79%
1 год
18.18%
3 года*
16.70%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—

IBCK.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-0.41%
1 год
-1.41%
3 года*
8.95%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 2B7C.DE:
2B7C.DE с DFND2B7C.DE с SXR8.DE2B7C.DE с ITA2B7C.DE с IYJ2B7C.DE с XSXD.DE2B7C.DE с 4UBQ.DE2B7C.DE с H4ZF.DE
Часто сравнивают с IBCK.DE:
IBCK.DE с EUNZ.DEIBCK.DE с IQQ0.DEIBCK.DE с N1ES.DEIBCK.DE с SWDA.LIBCK.DE с BRK-BIBCK.DE с FXIIBCK.DE с VOOG

Сравнение комиссий 2B7C.DE и IBCK.DE

2B7C.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBCK.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCK.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)
2B7C.DE
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF

Доходность на риск

2B7C.DE vs. IBCK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7C.DE
Ранг доходности на риск 2B7C.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7C.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7C.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7C.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IBCK.DE
Ранг доходности на риск IBCK.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCK.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCK.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCK.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCK.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCK.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7C.DE c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7C.DEIBCK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

-0.11

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

-0.05

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.28

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

0.88

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7C.DE vs. IBCK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7C.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа IBCK.DE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7C.DE и IBCK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7C.DEIBCK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.11

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.85

-0.27

Корреляция

Корреляция между 2B7C.DE и IBCK.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7C.DE и IBCK.DE

Ни 2B7C.DE, ни IBCK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 2B7C.DE и IBCK.DE

Максимальная просадка 2B7C.DE за все время составила -41.33%, что больше максимальной просадки IBCK.DE в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7C.DE и IBCK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7C.DEIBCK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.33%

-33.11%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-9.12%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.66%

-17.55%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-7.77%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.50%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.91%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7C.DE и IBCK.DE

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что 2B7C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7C.DEIBCK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

2.61%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

6.13%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

13.36%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

12.43%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

14.06%

+5.33%