PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7C.DE с H4ZF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7C.DE с H4ZF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE).

2B7C.DE и H4ZF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. H4ZF.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2B7C.DE и H4ZF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7C.DE и H4ZF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B7C.DE
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		6.80%6.91%23.72%13.89%-0.20%32.19%-0.63%32.20%-10.13%4.44%
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		-3.07%4.74%32.24%22.66%-14.40%40.68%7.94%36.99%0.78%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7C.DE показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у H4ZF.DE с доходностью -3.07%.

2B7C.DE

1 день
2.98%
1 месяц
-6.18%
С начала года
6.80%
6 месяцев
8.79%
1 год
18.18%
3 года*
16.70%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—

H4ZF.DE

1 день
1.72%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
0.01%
1 год
10.11%
3 года*
16.08%
5 лет*
12.06%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с 2B7C.DE:
2B7C.DE с DFND2B7C.DE с SXR8.DE2B7C.DE с ITA2B7C.DE с IYJ2B7C.DE с XSXD.DE2B7C.DE с 4UBQ.DE2B7C.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с H4ZF.DE:
H4ZF.DE с HNR1.DEH4ZF.DE с VUSA.ASH4ZF.DE с VUAA.DEH4ZF.DE с IVVH4ZF.DE с H4ZA.DEH4ZF.DE с QDVE.DEH4ZF.DE с HWWA.L

Сравнение комиссий 2B7C.DE и H4ZF.DE

2B7C.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZF.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

2B7C.DE
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

Доходность на риск

2B7C.DE vs. H4ZF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7C.DE
Ранг доходности на риск 2B7C.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7C.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7C.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7C.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
H4ZF.DE
Ранг доходности на риск H4ZF.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZF.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZF.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZF.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZF.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZF.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7C.DE c H4ZF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7C.DEH4ZF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.59

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.89

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.20

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

4.34

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7C.DE vs. H4ZF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7C.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа H4ZF.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7C.DE и H4ZF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7C.DEH4ZF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.59

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.97

-0.39

Корреляция

Корреляция между 2B7C.DE и H4ZF.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7C.DE и H4ZF.DE

2B7C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B7C.DE
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		0.94%0.95%0.96%1.19%1.32%0.91%2.24%2.98%3.49%3.23%3.29%4.21%

Просадки

Сравнение просадок 2B7C.DE и H4ZF.DE

Максимальная просадка 2B7C.DE за все время составила -41.33%, что больше максимальной просадки H4ZF.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7C.DE и H4ZF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7C.DEH4ZF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.33%

-33.82%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-13.42%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.66%

-23.32%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.24%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.96%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.33%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7C.DE и H4ZF.DE

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что 2B7C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7C.DEH4ZF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.80%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

8.65%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

17.20%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

15.23%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

16.17%

+3.22%