PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7C.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7C.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE).

2B7C.DE и 4UBQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. 4UBQ.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2B7C.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7C.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
2B7C.DE
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		6.80%6.91%23.72%13.89%-0.20%32.19%20.46%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		-2.67%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7C.DE показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у 4UBQ.DE с доходностью -2.67%.

2B7C.DE

1 день
2.98%
1 месяц
-6.18%
С начала года
6.80%
6 месяцев
8.79%
1 год
18.18%
3 года*
16.70%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—

4UBQ.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
1.52%
1 год
11.99%
3 года*
16.16%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с 2B7C.DE:
2B7C.DE с DFND2B7C.DE с SXR8.DE2B7C.DE с ITA2B7C.DE с IYJ2B7C.DE с XSXD.DE2B7C.DE с IBCK.DE2B7C.DE с H4ZF.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Сравнение комиссий 2B7C.DE и 4UBQ.DE

2B7C.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

2B7C.DE
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

2B7C.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7C.DE
Ранг доходности на риск 2B7C.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7C.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7C.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7C.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7C.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7C.DE4UBQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.70

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.03

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.67

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

9.65

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7C.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7C.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа 4UBQ.DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7C.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7C.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.70

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.96

-0.39

Корреляция

Корреляция между 2B7C.DE и 4UBQ.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7C.DE и 4UBQ.DE

Ни 2B7C.DE, ни 4UBQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 2B7C.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка 2B7C.DE за все время составила -41.33%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7C.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7C.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.33%

-23.35%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-8.72%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.66%

-23.35%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-4.75%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.12%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.92%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7C.DE и 4UBQ.DE

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что 2B7C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7C.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.74%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

8.36%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

17.05%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

15.30%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

15.51%

+3.88%