Сравнение IYH с SPAQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ).
IYH и SPAQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IYH и SPAQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYH и SPAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 4.95% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 0.14% | 7.35% | 4.33% | 5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у SPAQ с доходностью 0.14%.
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
SPAQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и SPAQ
IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.
Доходность на риск
IYH vs. SPAQ — Ранг доходности на риск
IYH
SPAQ
Сравнение IYH c SPAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | SPAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.57 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.85 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.93 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 3.46 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.57 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IYH и SPAQ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и SPAQ
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SPAQ в 16.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.66% | 16.69% | 3.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и SPAQ
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и SPAQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYH | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -5.30% | -37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -5.30% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -1.89% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -0.53% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 1.42% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и SPAQ
iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что IYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYH | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 1.75% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 6.21% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 8.59% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 7.04% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 7.04% | +9.66% |