PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYF с FINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYF и FINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Global X FinTech ETF (FINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и FINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
FINX
Global X FinTech ETF
-22.21%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у FINX с доходностью -22.21%.


IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%

FINX

1 день
-0.89%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-22.21%
6 месяцев
-31.27%
1 год
-17.35%
3 года*
3.76%
5 лет*
-11.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financials ETF

Global X FinTech ETF

Сравнение комиссий IYF и FINX

IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FINX в 0.68%.


Доходность на риск

IYF vs. FINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c FINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Global X FinTech ETF (FINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYFFINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.54

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

-0.59

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.93

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.45

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

-1.09

+2.44

IYF vs. FINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа FINX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и FINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYFFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.54

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.37

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.19

+0.03

Корреляция

Корреляция между IYF и FINX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и FINX

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности FINX в 0.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
FINX
Global X FinTech ETF
0.75%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYF и FINX

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки FINX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и FINX.


Загрузка...

Показатели просадок


IYFFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-63.53%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-36.58%

+22.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-63.53%

+38.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-53.48%

+42.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-24.01%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

15.06%

-10.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и FINX

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.73%, в то время как у Global X FinTech ETF (FINX) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYFFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

9.89%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

22.90%

-11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

32.21%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

31.12%

-12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

28.67%

-7.77%