PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYF с FINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с FINX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and FINX (Global X FinTech ETF) are both exchange-traded funds - IYF is a Financials Equities fund tracking the Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index, while FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IYF returned 12.38%/yr vs -9.59%/yr for FINX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYF charges 0.38%/yr vs 0.68%/yr for FINX.

Доходность

Сравнение доходности IYF и FINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Global X FinTech ETF (FINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у FINX с доходностью -12.25%.

IYF

1 день
0.04%
1 месяц
3.85%
6 месяцев
4.52%
С начала года
5.20%
1 год
12.96%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.38%
10 лет*
13.63%

FINX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
-10.98%
С начала года
-12.25%
1 год
-24.89%
3 года*
2.59%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и FINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		5.20%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
FINX
Global X FinTech ETF		-12.25%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%

Correlation

The correlation between IYF and FINX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.61

The correlation between IYF and FINX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYF и FINX

Секторы
IYF
FINX

Финансовые услуги

99.1%
42.0%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

0.3%
53.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.3%

Промышленность

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IYF
99.1%
FINX
42.0%

Недвижимость

IYF
0.6%
FINX

-

Технологии

IYF
0.3%
FINX
53.0%

Сырьевые материалы

IYF

-

FINX

-

Коммуникационные услуги

IYF

-

FINX

-

Потребительский циклический сектор

IYF

-

FINX

-

Потребительский защитный сектор

IYF

-

FINX

-

Энергетика

IYF

-

FINX

-

Здравоохранение

IYF

-

FINX
1.3%

Промышленность

IYF

-

FINX
3.8%

Коммунальные услуги

IYF

-

FINX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

Global X FinTech ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с KBEIYF с IXGIYF с FTXO
Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT

Доходность на риск

IYF vs. FINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c FINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Global X FinTech ETF (FINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYFFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.84

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-1.05

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.88

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.68

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

-1.17

+3.68

IYF vs. FINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа FINX равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и FINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYF и FINX

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки FINX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и FINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-63.53%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-36.58%

+22.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-36.58%

+19.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-63.53%

+38.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-47.52%

+47.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-24.73%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

21.40%

-16.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и FINX

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.05%, в то время как у Global X FinTech ETF (FINX) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

7.28%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

24.19%

-13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

29.97%

-15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

31.66%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

28.74%

-7.94%

Сравнение комиссий IYF и FINX

IYF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FINX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и FINX

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности FINX в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINX
Global X FinTech ETF		0.83%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%0.00%0.00%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.42%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IYF and FINX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINX has higher volatility (7.28%) compared to IYF (4.05%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs FINX's -63.53%.

On 5-year performance, IYF leads with 12.38% vs -9.59% for FINX. On fees, IYF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IYF has performed better with a 12.38% return vs -9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.68% for FINX.

IYF has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.83% for FINX.

IYF is categorized as Financials Equities, while FINX is Technology Equities. IYF tracks Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index, while FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.38% for IYF and 0.68% for FINX.

IYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и FINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор