Сравнение IYE с VSDB
IYE (iShares U.S. Energy ETF) and VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) are both exchange-traded funds - IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while VSDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Vanguard. IYE is passively managed, while VSDB is actively managed. Over the past year, IYE returned 35.74% vs 4.72% for VSDB. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. IYE charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for VSDB.
Доходность
Сравнение доходности IYE и VSDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 28.65%, что значительно выше, чем у VSDB с доходностью 1.33%.
IYE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 28.65%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 8.22%
VSDB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYE и VSDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 28.65% | -2.21% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 1.33% | 4.88% |
Correlation
The correlation between IYE and VSDB is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYE vs. VSDB — Ранг доходности на риск
IYE
VSDB
Сравнение IYE c VSDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYE | VSDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.55 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.33 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 14.54 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYE и VSDB
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и VSDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYE | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -1.42% | -72.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -1.42% | -13.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -0.03% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.32% | -0.19% | -19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 0.32% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и VSDB
iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYE | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 0.49% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 1.42% | +14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 1.75% | +18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 1.88% | +23.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 1.88% | +27.62% |
Сравнение комиссий IYE и VSDB
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VSDB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и VSDB
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности VSDB в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.21% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.17% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYE and VSDB have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYE has higher volatility (5.84%) compared to VSDB (0.49%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs VSDB's -1.42%.
On 1-year performance, IYE leads with 35.74% vs 4.72% for VSDB. On fees, VSDB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VSDB has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYE has performed better with a 35.74% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSDB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.
VSDB has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 2.21% for IYE.
IYE is categorized as Energy Equities, while VSDB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.15% for VSDB.
VSDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYE и VSDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор