Сравнение IYE с MLPI
IYE (iShares U.S. Energy ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. IYE is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYE charges 0.42%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности IYE и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 31.95%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 18.70%.
IYE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 31.95%
- 6 месяцев
- 28.91%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 8.76%
MLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYE и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 31.95% | 2.19% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.70% | 0.56% |
Correlation
The correlation between IYE and MLPI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYE vs. MLPI — Ранг доходности на риск
IYE
MLPI
Сравнение IYE c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 3.69 | -3.43 |
Просадки
Сравнение просадок IYE и MLPI
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -5.38% | -68.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -2.92% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.36% | -1.28% | -18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 13.05% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 13.05% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 13.05% | +16.46% |
Сравнение комиссий IYE и MLPI
IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и MLPI
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности MLPI в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYE and MLPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 2.13% for IYE.
They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для IYE и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор