Сравнение IYE с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
IYE и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYE и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.86% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -5.31% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 32.86%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 10.08% против 21.45% соответственно.
IYE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 32.86%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 10.08%
FTEC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и FTEC
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
IYE vs. FTEC — Ранг доходности на риск
IYE
FTEC
Сравнение IYE c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.69 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.92 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 5.88 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.61 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.88 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.86 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между IYE и FTEC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и FTEC
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.12% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и FTEC
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -34.95% | -38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -16.26% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -34.95% | +9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | -34.95% | -33.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -10.77% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -5.61% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 5.32% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и FTEC
Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.24%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 7.94% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 16.40% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 27.53% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 25.10% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 24.57% | +4.87% |