PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с TRUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с TRUD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. IYC is passively managed, while TRUD is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IYC charges 0.38%/yr vs 0.16%/yr for TRUD.

Доходность

Сравнение доходности IYC и TRUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у TRUD с доходностью -0.40%.

IYC

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.86%
1 год
3.35%
3 года*
15.36%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.49%

TRUD

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYC и TRUD

2026 (YTD)2025
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-2.72%1.74%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		-0.40%6.73%

Correlation

The correlation between IYC and TRUD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов IYC и TRUD

Секторы
IYC
TRUD

Потребительский циклический сектор

67.8%
48.4%

Коммуникационные услуги

13.7%
0.3%

Потребительский защитный сектор

11.2%

-

Технологии

3.6%
0.2%

Промышленность

3.5%
0.0%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

51.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IYC
67.8%
TRUD
48.4%

Коммуникационные услуги

IYC
13.7%
TRUD
0.3%

Потребительский защитный сектор

IYC
11.2%
TRUD

-

Технологии

IYC
3.6%
TRUD
0.2%

Промышленность

IYC
3.5%
TRUD
0.0%

Энергетика

IYC
0.1%
TRUD

-

Сырьевые материалы

IYC

-

TRUD

-

Финансовые услуги

IYC

-

TRUD
51.3%

Здравоохранение

IYC

-

TRUD

-

Недвижимость

IYC

-

TRUD

-

Коммунальные услуги

IYC

-

TRUD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHD
Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с MOATTRUD с REMXTRUD с TMHTRUD с ONLNTRUD с DVXYTRUD с RXI

Доходность на риск

IYC vs. TRUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TRUD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c TRUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYCTRUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYC vs. TRUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYCTRUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IYC и TRUD

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки TRUD в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и TRUD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCTRUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-15.96%

-37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.31%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-4.32%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и TRUD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCTRUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

20.62%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

20.62%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

20.62%

-0.73%

Сравнение комиссий IYC и TRUD

IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TRUD в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и TRUD

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности TRUD в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.34%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYC and TRUD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.38% for IYC.

IYC has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.34% for TRUD.

They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for IYC and 0.16% for TRUD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и TRUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор