Сравнение IYC с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Silver Trust (SLV).
IYC и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYC и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYC и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.07% против 16.87% соответственно.
IYC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.07%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYC и SLV
IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IYC vs. SLV — Ранг доходности на риск
IYC
SLV
Сравнение IYC c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.16 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.23 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.82 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 8.70 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.16 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.69 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IYC и SLV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и SLV
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYC и SLV
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYC | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -76.28% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -42.45% | +29.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -42.45% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -42.81% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -35.47% | +26.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -44.76% | +34.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 13.77% | -9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и SLV
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.86%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYC | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 16.96% | -11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 57.27% | -46.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 57.07% | -36.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 35.27% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 31.35% | -11.50% |