PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXUS с PATN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IXUS tracks the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net) while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, IXUS returned 27.43% vs 62.18% for PATN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IXUS charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 34.95%.

IXUS

1 день
-0.06%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.67%
6 месяцев
12.28%
1 год
27.43%
3 года*
18.99%
5 лет*
8.18%
10 лет*
10.20%

PATN

1 день
0.23%
1 месяц
4.25%
С начала года
34.95%
6 месяцев
35.67%
1 год
62.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXUS и PATN

2026 (YTD)20252024
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		12.67%32.40%-4.39%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		34.95%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between IXUS and PATN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between IXUS and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXUS и PATN

Секторы
IXUS
PATN

Технологии

30.5%
52.5%

Финансовые услуги

23.8%
0.5%

Промышленность

11.3%
14.8%

Здравоохранение

6.5%
9.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
7.0%

Сырьевые материалы

5.0%
2.4%

Энергетика

4.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.2%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

IXUS
30.5%
PATN
52.5%

Финансовые услуги

IXUS
23.8%
PATN
0.5%

Промышленность

IXUS
11.3%
PATN
14.8%

Здравоохранение

IXUS
6.5%
PATN
9.4%

Потребительский циклический сектор

IXUS
5.6%
PATN
7.0%

Сырьевые материалы

IXUS
5.0%
PATN
2.4%

Энергетика

IXUS
4.4%
PATN
2.1%

Коммуникационные услуги

IXUS
4.2%
PATN
6.1%

Потребительский защитный сектор

IXUS
3.9%
PATN
5.2%

Коммунальные услуги

IXUS
1.9%
PATN

-

Недвижимость

IXUS
0.2%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с ENHIPATN с IDEVPATN с SEIEPATN с IPOSPATN с BIDDPATN с AVIV

Доходность на риск

IXUS vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXUSPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.62

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.24

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.34

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

16.83

-7.52

IXUS vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXUS и PATN

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXUSPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-16.77%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-14.40%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-4.97%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-3.17%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.71%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и PATN

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) составляет 7.22%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что IXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXUSPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

12.88%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

21.37%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

23.91%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

22.24%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

22.24%

-5.27%

Сравнение комиссий IXUS и PATN

IXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и PATN

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности PATN в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.98%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.61%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IXUS and PATN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PATN has higher volatility (12.88%) compared to IXUS (7.22%). In terms of maximum drawdown, IXUS dropped -36.22% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 62.18% vs 27.43% for IXUS. On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IXUS has been the lower-risk option at 7.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 62.18% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

IXUS has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.61% for PATN.

IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net), while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.07% for IXUS and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXUS и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор