PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXUS с IVV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net), while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXUS returned 10.21%/yr vs 15.58%/yr for IVV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IXUS charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.21% против 15.58% соответственно.

IXUS

1 день
-3.08%
1 месяц
0.45%
С начала года
12.74%
6 месяцев
12.52%
1 год
29.41%
3 года*
19.01%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.21%

IVV

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.25%
1 год
23.72%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXUS и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		12.74%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.20%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between IXUS and IVV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.80

The correlation between IXUS and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXUS и IVV

Секторы
IXUS
IVV

Технологии

30.5%
39.0%

Финансовые услуги

23.8%
11.1%

Промышленность

11.3%
7.8%

Здравоохранение

6.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.9%

Сырьевые материалы

5.0%
1.7%

Энергетика

4.4%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.5%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Технологии

IXUS
30.5%
IVV
39.0%

Финансовые услуги

IXUS
23.8%
IVV
11.1%

Промышленность

IXUS
11.3%
IVV
7.8%

Здравоохранение

IXUS
6.5%
IVV
8.3%

Потребительский циклический сектор

IXUS
5.6%
IVV
9.9%

Сырьевые материалы

IXUS
5.0%
IVV
1.7%

Энергетика

IXUS
4.4%
IVV
3.1%

Коммуникационные услуги

IXUS
4.2%
IVV
10.6%

Потребительский защитный сектор

IXUS
3.9%
IVV
4.5%

Коммунальные услуги

IXUS
1.9%
IVV
2.1%

Недвижимость

IXUS
0.2%
IVV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

IXUS vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXUSIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.91

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.60

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.68

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

11.98

-1.98

IXUS vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXUS и IVV

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXUSIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-55.25%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.89%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-18.75%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-24.53%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-33.90%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-3.14%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-10.76%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.99%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и IVV

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXUSIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

4.88%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

9.85%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

12.48%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.98%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.07%

-1.10%

Сравнение комиссий IXUS и IVV

IXUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и IVV

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности IVV в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.11%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.98%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

IXUS and IVV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXUS has higher volatility (7.22%) compared to IVV (4.88%). In terms of maximum drawdown, IXUS dropped -36.22% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.58% vs 10.21% for IXUS. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.58% return vs 10.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IXUS.

IXUS has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.11% for IVV.

IXUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IVV is S&P 500. IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net), while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.07% for IXUS and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXUS и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор