Сравнение IXUS с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IXUS и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXUS и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXUS и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.36% | 32.40% | 5.19% | 15.83% | -16.47% | 8.86% | 10.80% | 21.71% | -14.41% | 28.12% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IXUS показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.90% против 14.02% соответственно.
IXUS
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 8.90%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUS и IVV
IXUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IXUS vs. IVV — Ранг доходности на риск
IXUS
IVV
Сравнение IXUS c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUS | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.97 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.49 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.53 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 7.32 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.97 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IXUS и IVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUS и IVV
Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.16% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IXUS и IVV
Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXUS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.22% | -55.25% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.06% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -24.53% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -33.90% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -6.26% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -10.85% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.53% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUS и IVV
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXUS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 5.30% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 9.45% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 18.31% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 16.89% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.04% | -1.06% |