PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXUA.DE с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXUA.DE и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUA.DE и IDMO


Разные валюты инструментов

IXUA.DE торгуется в EUR, в то время как IDMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 2.89%.


IXUA.DE

1 день
2.75%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IDMO

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.33%
С начала года
2.89%
6 месяцев
7.70%
1 год
21.45%
3 года*
20.48%
5 лет*
14.78%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Сравнение комиссий IXUA.DE и IDMO

IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IXUA.DE vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUA.DE c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXUA.DEIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.62

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.75

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

7.45

+0.41

IXUA.DE vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUA.DE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUA.DE и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXUA.DEIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.50

+0.39

Корреляция

Корреляция между IXUA.DE и IDMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUA.DE и IDMO

IXUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IXUA.DE и IDMO

Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки IDMO в -41.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и IDMO.


Загрузка...

Показатели просадок


IXUA.DEIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-39.38%

+22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.31%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-7.05%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-9.85%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.08%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUA.DE и IDMO

Текущая волатильность для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) составляет 5.93%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXUA.DEIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

8.00%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

11.50%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

19.02%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

15.81%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

17.27%

-2.54%