PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUA.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUA.DE с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).

IXUA.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXUA.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUA.DE и GLD

2026 (YTD)2025
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc		3.63%11.45%
GLD
SPDR Gold Shares		12.17%35.87%
Разные валюты инструментов

IXUA.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%.

IXUA.DE

1 день
2.75%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-11.22%
С начала года
10.30%
6 месяцев
22.63%
1 год
39.68%
3 года*
30.10%
5 лет*
22.03%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с IXUA.DE:
IXUA.DE с XUSE.ASIXUA.DE с VWCE.DEIXUA.DE с EIMI.LIXUA.DE с EXUS.DEIXUA.DE с VOOGIXUA.DE с SMHIXUA.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий IXUA.DE и GLD

IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IXUA.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUA.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUA.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.55

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.99

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.32

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

8.00

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUA.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUA.DE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUA.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUA.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.67

+0.22

Корреляция

Корреляция между IXUA.DE и GLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUA.DE и GLD

Ни IXUA.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IXUA.DE и GLD

Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUA.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-45.56%

+28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-19.21%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-11.71%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-16.17%

+14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

5.25%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUA.DE и GLD

Текущая волатильность для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) составляет 5.93%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUA.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

10.37%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

23.27%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

25.71%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

16.48%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

14.82%

-0.09%