Сравнение IXUA.DE с VOOG
IXUA.DE (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IXUA.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, IXUA.DE returned 20.67% vs 28.74% for VOOG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IXUA.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности IXUA.DE и VOOG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IXUA.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IXUA.DE показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 11.53%.
IXUA.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам IXUA.DE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc | 9.84% | 11.45% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 11.53% | 4.79% |
Correlation
The correlation between IXUA.DE and VOOG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXUA.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
IXUA.DE
VOOG
Сравнение IXUA.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUA.DE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.28 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 7.99 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUA.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.91 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IXUA.DE и VOOG
Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXUA.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -30.89% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -12.66% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -3.96% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -5.02% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.60% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUA.DE и VOOG
Текущая волатильность для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXUA.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.76% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 12.12% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 16.28% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 20.95% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 21.11% | -6.37% |
Сравнение комиссий IXUA.DE и VOOG
IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUA.DE и VOOG
IXUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
IXUA.DE and VOOG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IXUA.DE.
IXUA.DE is categorized as Global Equities, while VOOG is S&P 500. IXUA.DE tracks MSCI World ex USA, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IXUA.DE and 0.07% for VOOG.
Подберите оптимальное распределение для IXUA.DE и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор