PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXP с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXP с RFDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXP (iShares Global Comm Services ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IXP is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 5 years, IXP returned 8.96%/yr vs 13.17%/yr for RFDA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXP charges 0.43%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности IXP и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Comm Services ETF (IXP) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXP показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 11.40%.

IXP

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.33%
1 год
18.24%
3 года*
23.77%
5 лет*
8.96%
10 лет*
9.33%

RFDA

1 день
-0.92%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.40%
6 месяцев
12.25%
1 год
29.49%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXP и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXP
iShares Global Comm Services ETF		0.11%29.27%31.33%38.80%-33.40%12.77%22.16%25.23%-13.67%6.65%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		11.40%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%

Correlation

The correlation between IXP and RFDA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.69

The correlation between IXP and RFDA shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXP и RFDA

Секторы
IXP
RFDA

Коммуникационные услуги

97.7%
8.8%

Технологии

2.0%
19.9%

Недвижимость

0.5%
5.0%

Потребительский циклический сектор

0.2%
7.0%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

12.5%

Финансовые услуги

-

14.7%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Коммуникационные услуги

IXP
97.7%
RFDA
8.8%

Технологии

IXP
2.0%
RFDA
19.9%

Недвижимость

IXP
0.5%
RFDA
5.0%

Потребительский циклический сектор

IXP
0.2%
RFDA
7.0%

Сырьевые материалы

IXP

-

RFDA
1.8%

Потребительский защитный сектор

IXP

-

RFDA
7.6%

Энергетика

IXP

-

RFDA
12.5%

Финансовые услуги

IXP

-

RFDA
14.7%

Здравоохранение

IXP

-

RFDA
8.8%

Промышленность

IXP

-

RFDA
8.9%

Коммунальные услуги

IXP

-

RFDA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Comm Services ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с IXP:
IXP с XLCIXP с FCOMIXP с IYZIXP с VOOIXP с QQQIXP с IYWIXP с VTI
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

IXP vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXP
Ранг доходности на риск IXP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXP c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXPRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.55

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.52

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

5.44

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

19.87

-14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXP vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа RFDA равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXPRFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.55

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.79

-0.45

Просадки

Сравнение просадок IXP и RFDA

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXPRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-34.60%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-5.45%

-6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-19.35%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.30%

-19.35%

-24.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.92%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-3.74%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.49%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и RFDA

iShares Global Comm Services ETF (IXP) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXPRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.66%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

8.47%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

11.64%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

15.73%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

16.85%

+1.67%

Сравнение комиссий IXP и RFDA

IXP берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и RFDA

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности RFDA в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXP
iShares Global Comm Services ETF		2.98%2.98%1.35%1.24%0.62%1.80%0.95%2.18%4.32%3.41%4.02%3.89%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.77%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IXP and RFDA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXP has higher volatility (3.92%) compared to RFDA (2.66%). In terms of maximum drawdown, IXP dropped -50.11% vs RFDA's -34.60%.

On 5-year performance, RFDA leads with 13.17% vs 8.96% for IXP. On fees, IXP is cheaper at 0.43% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 13.17% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXP is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

IXP has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.77% for RFDA.

They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.43% for IXP and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXP и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор