PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXN с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXN с XLKI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IXN (iShares Global Tech ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. IXN is passively managed, while XLKI is actively managed. Over the past year, IXN returned 48.54% vs 29.71% for XLKI. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. IXN charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.

Доходность

Сравнение доходности IXN и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью 16.50%.

IXN

1 день
-0.37%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
35.22%
С начала года
33.42%
1 год
48.54%
3 года*
33.00%
5 лет*
19.73%
10 лет*
23.87%
Всё время*
12.45%

XLKI

1 день
0.02%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
19.16%
С начала года
16.50%
1 год
29.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IXN

iShares Global Tech ETF
$56.69M$54.99M$67.33M

XLKI

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF
$510.69K$410.73K$346.82K

Сравнение доходности по годам IXN и XLKI

2026 (YTD)2025
IXN
iShares Global Tech ETF		33.42%10.48%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.50%10.02%

Correlation

The correlation between IXN and XLKI is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.94

The correlation between IXN and XLKI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXN и XLKI

Секторы
IXN
XLKI

Технологии

99.4%
99.2%

Промышленность

0.3%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IXN
99.4%
XLKI
99.2%

Промышленность

IXN
0.3%
XLKI

-

Здравоохранение

IXN
0.1%
XLKI

-

Энергетика

IXN
0.1%
XLKI

-

Недвижимость

IXN
0.0%
XLKI

-

Сырьевые материалы

IXN

-

XLKI

-

Коммуникационные услуги

IXN

-

XLKI
0.8%

Потребительский циклический сектор

IXN

-

XLKI

-

Потребительский защитный сектор

IXN

-

XLKI

-

Финансовые услуги

IXN

-

XLKI
99.9%

Коммунальные услуги

IXN

-

XLKI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с QQQXLKI с MAGS

Доходность на риск

IXN vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг доходности на риск XLKI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IXN c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXNXLKIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.48

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.04

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.66

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

9.31

-0.12

IXN vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKI равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и XLKI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXN и XLKI

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки XLKI в -11.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и XLKI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXNXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-11.21%

-44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-11.21%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-1.81%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-2.17%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.20%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и XLKI

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXNXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

8.74%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

17.77%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

20.18%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

20.18%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

20.18%

+4.74%

Сравнение комиссий IXN и XLKI

IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и XLKI

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности XLKI в 18.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.78%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		18.95%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IXN and XLKI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IXN has higher volatility (10.58%) compared to XLKI (8.74%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs XLKI's -11.21%.

On 1-year performance, IXN leads with 48.54% vs 29.71% for XLKI. On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XLKI has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IXN has performed better with a 48.54% return vs 29.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

XLKI has the higher dividend yield at 18.95%, compared with 0.78% for IXN.

They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.35% for XLKI.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXN и XLKI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор