PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXN с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXN с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXN (iShares Global Tech ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXN returned 25.57%/yr vs 15.54%/yr for IVV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IXN charges 0.46%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности IXN и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность 41.18%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 25.57% против 15.54% соответственно.

IXN

1 день
-1.00%
1 месяц
21.36%
С начала года
41.18%
6 месяцев
41.72%
1 год
74.57%
3 года*
36.05%
5 лет*
23.25%
10 лет*
25.57%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXN и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF		41.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between IXN and IVV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г.

0.82

The correlation between IXN and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXN и IVV

Секторы
IXN
IVV

Технологии

99.3%
35.6%

Промышленность

0.2%
8.3%

Энергетика

0.1%
3.5%

Здравоохранение

0.1%
8.5%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

IXN
99.3%
IVV
35.6%

Промышленность

IXN
0.2%
IVV
8.3%

Энергетика

IXN
0.1%
IVV
3.5%

Здравоохранение

IXN
0.1%
IVV
8.5%

Недвижимость

IXN
0.0%
IVV
1.9%

Сырьевые материалы

IXN

-

IVV
1.8%

Коммуникационные услуги

IXN

-

IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

IXN

-

IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

IXN

-

IVV
4.9%

Финансовые услуги

IXN

-

IVV
11.8%

Коммунальные услуги

IXN

-

IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

IXN vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXNIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.39

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
3.25

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

3.17

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.73

14.71

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXN vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXNIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.39

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.86

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IXN и IVV

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXNIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-55.25%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-8.89%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

-18.75%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-24.53%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-33.90%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.76%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-10.78%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.91%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и IVV

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXNIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

2.87%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

8.90%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

11.80%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

16.88%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

18.05%

+6.35%

Сравнение комиссий IXN и IVV

IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и IVV

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.74%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IXN and IVV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (7.95%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IXN leads with 25.57% vs 15.54% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 25.57% return vs 15.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.74% for IXN.

IXN is categorized as Technology Equities, while IVV is S&P 500. IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.03% for IVV.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXN и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор