PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXN с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXN с DGRW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IXN (iShares Global Tech ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXN returned 25.03%/yr vs 14.13%/yr for DGRW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IXN charges 0.46%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности IXN и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность 33.08%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 25.03% против 14.13% соответственно.

IXN

1 день
0.42%
1 месяц
5.79%
С начала года
33.08%
6 месяцев
35.17%
1 год
62.93%
3 года*
32.38%
5 лет*
21.51%
10 лет*
25.03%

DGRW

1 день
0.50%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.88%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXN и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF		33.08%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.88%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between IXN and DGRW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.81

The correlation between IXN and DGRW shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXN и DGRW

Секторы
IXN
DGRW

Технологии

99.2%
32.1%

Промышленность

0.2%
9.9%

Энергетика

0.1%
5.0%

Здравоохранение

0.1%
12.8%

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Финансовые услуги

-

11.3%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

IXN
99.2%
DGRW
32.1%

Промышленность

IXN
0.2%
DGRW
9.9%

Энергетика

IXN
0.1%
DGRW
5.0%

Здравоохранение

IXN
0.1%
DGRW
12.8%

Недвижимость

IXN
0.0%
DGRW

-

Сырьевые материалы

IXN

-

DGRW
3.3%

Коммуникационные услуги

IXN

-

DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

IXN

-

DGRW
7.1%

Потребительский защитный сектор

IXN

-

DGRW
6.7%

Финансовые услуги

IXN

-

DGRW
11.3%

Коммунальные услуги

IXN

-

DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

IXN vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXNDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.76

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.53

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

2.15

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

9.28

+5.07

IXN vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXN и DGRW

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXNDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-32.04%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-8.30%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

-16.21%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-17.27%

-19.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-32.04%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-1.93%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-3.01%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.92%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и DGRW

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXNDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

3.41%

+8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

8.04%

+12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

10.16%

+13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

14.01%

+11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

16.23%

+8.35%

Сравнение комиссий IXN и DGRW

IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и DGRW

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности DGRW в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.78%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IXN and DGRW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (12.01%) compared to DGRW (3.41%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, IXN leads with 25.03% vs 14.13% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 25.03% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

DGRW has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.78% for IXN.

IXN is categorized as Technology Equities, while DGRW is Dividend. IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.28% for DGRW.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXN и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор