PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXN с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXN с CHAT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

IXN и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IXN и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXN и CHAT

2026 (YTD)202520242023
IXN
iShares Global Tech ETF		-4.79%25.25%24.84%21.02%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		4.90%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 4.90%.

IXN

1 день
4.40%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-2.26%
1 год
33.44%
3 года*
23.38%
5 лет*
14.62%
10 лет*
20.59%

CHAT

1 день
4.72%
1 месяц
-3.19%
С начала года
4.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
82.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с VOOIXN с FTECIXN с IETC
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий IXN и CHAT

IXN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
IXN
iShares Global Tech ETF

Доходность на риск

IXN vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXNCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.42

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.04

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

4.94

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

13.74

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXN vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXNCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.42

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.27

-0.80

Корреляция

Корреляция между IXN и CHAT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и CHAT

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CHAT в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		1.09%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.72%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXN и CHAT

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

IXNCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-31.34%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-16.28%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-6.73%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-5.61%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

5.85%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и CHAT

Текущая волатильность для iShares Global Tech ETF (IXN) составляет 9.23%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что IXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXNCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

13.21%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

23.24%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

34.27%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

29.27%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

29.27%

-5.08%