Сравнение IXN с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
IXN и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IXN и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXN и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | -4.79% | 40.62% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 39.97% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 39.97%.
IXN
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 20.59%
ARMH
- 1 день
- 9.71%
- 1 месяц
- 20.77%
- С начала года
- 39.97%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXN и ARMH
IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
IXN vs. ARMH — Ранг доходности на риск
IXN
ARMH
Сравнение IXN c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXN | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXN | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.80 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IXN и ARMH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и ARMH
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ARMH в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 1.09% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.42% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXN и ARMH
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXN | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -42.04% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -13.75% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -16.33% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXN | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 50.59% | -23.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 50.59% | -26.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 50.59% | -26.40% |