Сравнение IXJ с SOBO.TO
IXJ (iShares Global Healthcare ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index, while SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock. Over the past year, IXJ returned 11.25% vs 51.18% for SOBO.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и SOBO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IXJ торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.
IXJ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.43%
SOBO.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 40.47%
- 6 месяцев
- 44.56%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXJ и SOBO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -1.18% | 14.99% | -11.93% |
SOBO.TO South Bow Corp | 40.47% | 25.61% | 15.72% |
Correlation
The correlation between IXJ and SOBO.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXJ vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск
IXJ
SOBO.TO
Сравнение IXJ c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXJ | SOBO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 4.00 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 11.44 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXJ и SOBO.TO
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и SOBO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXJ | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -27.09% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -12.68% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -0.27% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -4.27% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.44% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и SOBO.TO
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 4.81%, в то время как у South Bow Corp (SOBO.TO) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXJ | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 7.11% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 14.83% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 20.22% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 44.59% | -30.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 44.59% | -28.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и SOBO.TO
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.41% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IXJ and SOBO.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IXJ и SOBO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор