PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXJ с PPL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXJ с PPL.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IXJ (iShares Global Healthcare ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index, while PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IXJ returned 8.43%/yr vs 10.60%/yr for PPL.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и PPL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IXJ торгуется в USD, в то время как PPL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у PPL.TO с доходностью 28.18%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям PPL.TO по среднегодовой доходности: 8.43% против 10.60% соответственно.

IXJ

1 день
-0.24%
1 месяц
3.58%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.09%
1 год
11.25%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.43%

PPL.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.43%
С начала года
28.18%
6 месяцев
26.37%
1 год
32.53%
3 года*
22.00%
5 лет*
13.84%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXJ и PPL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-1.18%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		28.18%8.72%13.13%8.13%19.09%36.19%-30.75%30.11%-13.55%22.01%

Correlation

The correlation between IXJ and PPL.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.25

The correlation between IXJ and PPL.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

Pembina Pipeline Corporation

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с IHIIXJ с XDWH.LIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L
Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO

Доходность на риск

IXJ vs. PPL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXJPPL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.77

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.41

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.80

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

6.47

-4.18

IXJ vs. PPL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа PPL.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и PPL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXJ и PPL.TO

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки PPL.TO в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и PPL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXJPPL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-71.00%

+30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-12.40%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-19.03%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-26.90%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-71.00%

+43.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-2.65%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-14.11%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

5.35%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и PPL.TO

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 4.81%, в то время как у Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXJPPL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.14%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

13.80%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

19.58%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

19.85%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

31.56%

-15.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и PPL.TO

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности PPL.TO в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.41%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%

Часто задаваемые вопросы

IXJ and PPL.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ и PPL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор