Сравнение IXJ с JDOC
IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IXJ is passively managed, while JDOC is actively managed. Over the past year, IXJ returned 9.30% vs 12.36% for JDOC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IXJ charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for JDOC.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и JDOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у JDOC с доходностью -4.49%.
IXJ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 7.66%
JDOC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXJ и JDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -5.26% | 14.99% | 0.55% | 7.92% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -4.49% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
Correlation
The correlation between IXJ and JDOC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between IXJ and JDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IXJ и JDOC
Секторы
IXJ
JDOC
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IXJ
JDOC
Потребительский защитный сектор
IXJ
JDOC
-
Сырьевые материалы
IXJ
-
JDOC
-
Коммуникационные услуги
IXJ
-
JDOC
-
Потребительский циклический сектор
IXJ
-
JDOC
-
Энергетика
IXJ
-
JDOC
-
Финансовые услуги
IXJ
-
JDOC
-
Промышленность
IXJ
-
JDOC
-
Недвижимость
IXJ
-
JDOC
-
Технологии
IXJ
-
JDOC
-
Коммунальные услуги
IXJ
-
JDOC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXJ vs. JDOC — Ранг доходности на риск
IXJ
JDOC
Сравнение IXJ c JDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXJ | JDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 3.34 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXJ | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и JDOC
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и JDOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXJ | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -20.87% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -9.68% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -7.47% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -6.98% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.71% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и JDOC
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 3.75%, в то время как у Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXJ | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.97% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 9.97% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 14.08% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 14.32% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 14.32% | +1.35% |
Сравнение комиссий IXJ и JDOC
IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и JDOC
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности JDOC в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.47% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.93% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IXJ and JDOC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JDOC has higher volatility (3.97%) compared to IXJ (3.75%). In terms of maximum drawdown, IXJ dropped -40.60% vs JDOC's -20.87%.
On 1-year performance, JDOC leads with 12.36% vs 9.30% for IXJ. On fees, IXJ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 12.36% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXJ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.
IXJ has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.93% for JDOC.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.46% for IXJ and 0.65% for JDOC.
JDOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXJ и JDOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор