PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXJ с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXJ с EUAD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IXJ is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, IXJ returned 11.25% vs 3.14% for EUAD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IXJ charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -2.37%.

IXJ

1 день
-0.24%
1 месяц
3.58%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.09%
1 год
11.25%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.43%

EUAD

1 день
-0.77%
1 месяц
5.27%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXJ и EUAD

2026 (YTD)20252024
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-1.18%14.99%-10.23%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-2.37%74.51%-6.86%

Correlation

The correlation between IXJ and EUAD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.26

Сравнение распределения секторов IXJ и EUAD

Секторы
IXJ
EUAD

Здравоохранение

98.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

99.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IXJ
98.9%
EUAD
0.1%

Потребительский защитный сектор

IXJ
0.5%
EUAD

-

Сырьевые материалы

IXJ

-

EUAD

-

Коммуникационные услуги

IXJ

-

EUAD

-

Потребительский циклический сектор

IXJ

-

EUAD

-

Энергетика

IXJ

-

EUAD

-

Финансовые услуги

IXJ

-

EUAD

-

Промышленность

IXJ

-

EUAD
99.4%

Недвижимость

IXJ

-

EUAD

-

Технологии

IXJ

-

EUAD

-

Коммунальные услуги

IXJ

-

EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с IHIIXJ с XDWH.LIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

IXJ vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXJEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.09

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.35

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.13

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

0.30

+1.99

IXJ vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXJ и EUAD

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXJEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-22.04%

-18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-22.04%

+11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-14.81%

+9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-5.88%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

9.34%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и EUAD

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 4.81%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXJEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

9.65%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

24.40%

-13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

29.15%

-14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

29.90%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

29.90%

-14.20%

Сравнение комиссий IXJ и EUAD

IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и EUAD

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности EUAD в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.41%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Часто задаваемые вопросы

IXJ and EUAD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (9.65%) compared to IXJ (4.81%). In terms of maximum drawdown, IXJ dropped -40.60% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, IXJ leads with 11.25% vs 3.14% for EUAD. On fees, IXJ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IXJ has performed better with a 11.25% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXJ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

IXJ has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.41% for EUAD.

IXJ is categorized as Health & Biotech Equities, while EUAD is Aerospace & Defense. IXJ tracks S&P Global Healthcare Sector Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: iShares and Select Funds. Their fees differ too: 0.46% for IXJ and 0.50% for EUAD.

IXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор