PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXG с XLFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXG с XLFI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IXG (iShares Global Financials ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IXG is passively managed, while XLFI is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IXG charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.

Доходность

Сравнение доходности IXG и XLFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у XLFI с доходностью 2.85%.

IXG

1 день
0.18%
1 месяц
4.72%
6 месяцев
9.76%
С начала года
10.65%
1 год
21.85%
3 года*
24.65%
5 лет*
14.77%
10 лет*
13.17%

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXG и XLFI

2026 (YTD)2025
IXG
iShares Global Financials ETF		10.65%8.75%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%

Correlation

The correlation between IXG and XLFI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов IXG и XLFI

Секторы
IXG
XLFI

Финансовые услуги

98.2%
99.9%

Технологии

1.1%

-

Промышленность

0.2%

-

Энергетика

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IXG
98.2%
XLFI
99.9%

Технологии

IXG
1.1%
XLFI

-

Промышленность

IXG
0.2%
XLFI

-

Энергетика

IXG
0.1%
XLFI

-

Здравоохранение

IXG
0.1%
XLFI

-

Потребительский циклический сектор

IXG
0.0%
XLFI

-

Сырьевые материалы

IXG

-

XLFI

-

Коммуникационные услуги

IXG

-

XLFI

-

Потребительский защитный сектор

IXG

-

XLFI

-

Недвижимость

IXG

-

XLFI

-

Коммунальные услуги

IXG

-

XLFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с FXOIXG с WFIN.ASIXG с KBWB
Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с XLUXLFI с CHPYXLFI с FYEEXLFI с FXO

Доходность на риск

IXG vs. XLFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c XLFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXGXLFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

—

—

IXG vs. XLFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXG и XLFI

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и XLFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXGXLFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-11.89%

-66.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-3.13%

-16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и XLFI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXGXLFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

11.96%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

11.96%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

11.96%

+7.89%

Сравнение комиссий IXG и XLFI

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLFI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и XLFI

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности XLFI в 11.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		2.15%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IXG and XLFI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 2.15% for IXG.

IXG is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for IXG and 0.35% for XLFI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXG и XLFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор