Сравнение IXG с TRUF
IXG (iShares Global Financials ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IXG charges 0.46%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности IXG и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IXG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 13.17%
TRUF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXG и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 16.19% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.99% |
Correlation
The correlation between IXG and TRUF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXG vs. TRUF — Ранг доходности на риск
IXG
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IXG c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXG | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXG и TRUF
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXG | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -3.24% | -75.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -1.07% | -18.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXG | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 13.66% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 13.66% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 13.66% | +6.19% |
Сравнение комиссий IXG и TRUF
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и TRUF
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.15% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IXG and TRUF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.
IXG has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.46% for IXG and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для IXG и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор