PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXG с DXYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXG с DXYZ

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

IXG (iShares Global Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index, while DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock. Over the past year, IXG returned 14.10% vs -18.83% for DXYZ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IXG и DXYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью 13.29%.

IXG

1 день
0.82%
1 месяц
1.43%
С начала года
1.61%
6 месяцев
5.64%
1 год
14.10%
3 года*
23.01%
5 лет*
11.89%
10 лет*
12.31%

DXYZ

1 день
-11.55%
1 месяц
-36.45%
С начала года
13.29%
6 месяцев
24.60%
1 год
-18.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXG и DXYZ

2026 (YTD)20252024
IXG
iShares Global Financials ETF		1.61%28.54%15.85%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		13.29%-47.96%613.45%

Correlation

The correlation between IXG and DXYZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

Destiny Tech100 Inc

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB
Часто сравнивают с DXYZ:
DXYZ с ARKXDXYZ с ARKQDXYZ с ARKVXDXYZ с SPYDXYZ с XOVRDXYZ с PLTRDXYZ с ZIVB

Доходность на риск

IXG vs. DXYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c DXYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXGDXYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.19

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.44

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.37

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

-0.62

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXG vs. DXYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа DXYZ равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и DXYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXGDXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.19

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IXG и DXYZ

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и DXYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXGDXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-90.35%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-51.29%

+39.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-65.23%

+64.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.74%

-68.38%

+48.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

32.66%

-29.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и DXYZ

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 3.77%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 58.87%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXGDXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

58.87%

-55.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

81.47%

-70.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

98.45%

-84.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

164.90%

-147.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

164.90%

-144.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и DXYZ

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.01%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Часто задаваемые вопросы

IXG and DXYZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXYZ has higher volatility (58.87%) compared to IXG (3.77%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs DXYZ's -90.35%.

IXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXG и DXYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор