PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с UFO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWY returned 15.15%/yr vs 13.50%/yr for UFO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWY charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности IWY и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 36.92%.

IWY

1 день
-0.00%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.75%
1 год
21.39%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.24%

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-8.71%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWY и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.99%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%15.83%
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.66%

Correlation

The correlation between IWY and UFO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.56

The correlation between IWY and UFO shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWY и UFO

Секторы
IWY
UFO

Технологии

56.8%
27.8%

Коммуникационные услуги

12.7%
24.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Здравоохранение

6.9%

-

Финансовые услуги

5.3%
0.0%

Промышленность

3.2%
45.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Энергетика

0.0%

-

Технологии

IWY
56.8%
UFO
27.8%

Коммуникационные услуги

IWY
12.7%
UFO
24.5%

Потребительский циклический сектор

IWY
10.4%
UFO

-

Здравоохранение

IWY
6.9%
UFO

-

Финансовые услуги

IWY
5.3%
UFO
0.0%

Промышленность

IWY
3.2%
UFO
45.8%

Потребительский защитный сектор

IWY
2.8%
UFO

-

Коммунальные услуги

IWY
0.9%
UFO

-

Недвижимость

IWY
0.4%
UFO

-

Сырьевые материалы

IWY
0.3%
UFO

-

Энергетика

IWY
0.0%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

IWY vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWYUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.58

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.06

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

4.58

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

14.05

-10.19

IWY vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWY и UFO

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-50.33%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-22.94%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-25.91%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-50.33%

+17.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-21.95%

+16.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-21.80%

+17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

7.46%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и UFO

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 5.30%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

20.43%

-15.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

34.11%

-21.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

40.69%

-24.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

30.59%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

31.16%

-10.15%

Сравнение комиссий IWY и UFO

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и UFO

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности UFO в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.34%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWY and UFO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to IWY (5.30%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, IWY leads with 15.15% vs 13.50% for UFO. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWY has performed better with a 15.15% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

IWY has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.31% for UFO.

IWY is categorized as Large Cap Growth Equities, while UFO is Global Equities. IWY tracks Russell Top 200 Growth Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: iShares and ProcureAM. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор