Сравнение IWY с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IWY и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWY и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWY и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 17.59% против 14.11% соответственно.
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWY и IVV
IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWY vs. IVV — Ранг доходности на риск
IWY
IVV
Сравнение IWY c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWY | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.54 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 7.28 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.42 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между IWY и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWY и IVV
Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IWY и IVV
Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -55.25% | +22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -12.06% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -24.53% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | -33.90% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -5.57% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -10.84% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.55% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWY и IVV
iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.34% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 9.47% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 18.31% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 16.89% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 18.03% | +2.89% |