PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWV с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWV и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWV и UNOV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWV
iShares Russell 3000 ETF
-3.33%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%5.62%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.


IWV

1 день
0.69%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.22%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.53%

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 3000 ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Сравнение комиссий IWV и UNOV

IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.


Доходность на риск

IWV vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWV
Ранг доходности на риск IWV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 6868
Ранг коэф-та Мартина

UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWVUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.16

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.71

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.75

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

8.25

-1.07

IWV vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWVUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.16

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.80

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.78

-0.36

Корреляция

Корреляция между IWV и UNOV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и UNOV

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWV
iShares Russell 3000 ETF
0.98%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWV и UNOV

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и UNOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWVUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-13.84%

-41.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-5.78%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-9.10%

-16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-2.93%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-1.69%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.23%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и UNOV

iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что IWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWVUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.73%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

4.56%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

8.51%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

6.78%

+10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

7.77%

+10.62%