PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWV с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWV и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWV и RSSY


2026 (YTD)20252024
IWV
iShares Russell 3000 ETF
-3.33%16.96%12.52%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.


IWV

1 день
0.69%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.22%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.53%

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 3000 ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Сравнение комиссий IWV и RSSY

IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.


Доходность на риск

IWV vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWV
Ранг доходности на риск IWV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 6868
Ранг коэф-та Мартина

RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWVRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.74

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.64

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

6.40

+0.78

IWV vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWVRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.23

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между IWV и RSSY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и RSSY

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RSSY в 1.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWV
iShares Russell 3000 ETF
0.98%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
1.75%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWV и RSSY

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и RSSY.


Загрузка...

Показатели просадок


IWVRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-29.57%

-26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-16.91%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-2.35%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-8.02%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.33%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и RSSY

iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что IWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWVRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.16%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.95%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

21.54%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

18.91%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.91%

-0.52%