PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWV с HTHT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWV с HTHT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Huazhu Group Limited (HTHT).

IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IWV и HTHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Huazhu Group Limited (HTHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWV и HTHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWV
iShares Russell 3000 ETF		-3.33%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%
HTHT
Huazhu Group Limited		9.67%50.26%0.96%-19.00%14.31%-17.08%13.28%39.96%-19.86%180.24%

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у HTHT с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции IWV уступали акциям HTHT по среднегодовой доходности: 13.53% против 20.43% соответственно.

IWV

1 день
0.69%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.22%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.53%

HTHT

1 день
2.60%
1 месяц
-5.86%
С начала года
9.67%
6 месяцев
31.36%
1 год
46.71%
3 года*
5.29%
5 лет*
0.27%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 3000 ETF

Huazhu Group Limited

Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с RSPIWV с IVVIWV с VTHR
Часто сравнивают с HTHT:
HTHT с ^GSPCHTHT с MLKNHTHT с DJIAHTHT с JOYYHTHT с MASKXHTHT с QQQ

Доходность на риск

IWV vs. HTHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HTHT
Ранг доходности на риск HTHT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTHT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c HTHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Huazhu Group Limited (HTHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWVHTHTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.46

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.15

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.39

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

6.53

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWV vs. HTHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа HTHT равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и HTHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWVHTHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.46

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.01

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.42

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.01

Корреляция

Корреляция между IWV и HTHT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и HTHT

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HTHT в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.98%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%
HTHT
Huazhu Group Limited		3.45%3.78%1.91%2.78%0.50%0.00%0.71%0.00%1.12%0.43%0.00%2.18%

Просадки

Сравнение просадок IWV и HTHT

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки HTHT в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и HTHT.

Загрузка...

Показатели просадок

IWVHTHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-64.02%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-19.68%

+7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-63.43%

+38.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-64.02%

+28.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-7.96%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-25.96%

+15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

7.21%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и HTHT

Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 5.45%, в то время как у Huazhu Group Limited (HTHT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWVHTHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

9.05%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

20.89%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

32.12%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

50.12%

-32.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

48.92%

-30.53%