PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWV с HTHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWV с HTHT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWV (iShares Russell 3000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while HTHT (Huazhu Group Limited) is a stock. Over the past 10 years, IWV returned 15.20%/yr vs 18.85%/yr for HTHT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWV и HTHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Huazhu Group Limited (HTHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у HTHT с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции IWV уступали акциям HTHT по среднегодовой доходности: 15.20% против 18.85% соответственно.

IWV

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
8.55%
6 месяцев
7.10%
1 год
22.37%
3 года*
20.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
15.20%

HTHT

1 день
-0.91%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-12.62%
1 год
27.44%
3 года*
6.48%
5 лет*
-2.15%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWV и HTHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWV
iShares Russell 3000 ETF		8.55%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%
HTHT
Huazhu Group Limited		-9.73%50.26%0.96%-19.00%14.31%-17.08%13.28%39.96%-19.86%180.24%

Correlation

The correlation between IWV and HTHT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2010 г.

0.33

Over the past year, the correlation between IWV and HTHT has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 3000 ETF

Huazhu Group Limited

Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP
Часто сравнивают с HTHT:
HTHT с JOYYHTHT с MLKNHTHT с MASKXHTHT с ^GSPCHTHT с DJIAHTHT с QQQHTHT с BEKE

Доходность на риск

IWV vs. HTHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HTHT
Ранг доходности на риск HTHT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTHT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c HTHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Huazhu Group Limited (HTHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWVHTHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.93

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.52

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.14

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

3.41

+7.77

IWV vs. HTHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа HTHT равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и HTHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWV и HTHT

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки HTHT в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и HTHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVHTHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-64.02%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-24.23%

+15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-41.05%

+21.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-58.92%

+33.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-64.02%

+28.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-24.23%

+21.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-25.78%

+15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

8.07%

-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и HTHT

Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 4.75%, в то время как у Huazhu Group Limited (HTHT) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVHTHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.50%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

22.41%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

29.78%

-17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

50.06%

-32.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

48.95%

-30.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и HTHT

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности HTHT в 5.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTHT
Huazhu Group Limited		5.10%3.78%1.91%2.78%0.50%0.00%0.71%0.00%1.12%0.43%0.00%2.18%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.89%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Часто задаваемые вопросы

IWV and HTHT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTHT has higher volatility (7.50%) compared to IWV (4.75%). In terms of maximum drawdown, IWV dropped -55.61% vs HTHT's -64.02%.

IWV currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWV и HTHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор