PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWSZ.L с WSML.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWSZ.L с WSML.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWSZ.L (iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF) and WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IWSZ.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, while WSML.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWSZ.L returned 5.30%/yr vs 6.71%/yr for WSML.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IWSZ.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for WSML.L.

Доходность

Сравнение доходности IWSZ.L и WSML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWSZ.L показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у WSML.L с доходностью 12.44%.

IWSZ.L

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.15%
С начала года
5.58%
6 месяцев
7.33%
1 год
16.14%
3 года*
14.14%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.05%

WSML.L

1 день
-1.64%
1 месяц
-0.29%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.44%
1 год
29.73%
3 года*
16.91%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWSZ.L и WSML.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		5.58%21.40%5.94%16.03%-17.96%12.56%10.79%23.39%-13.17%
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		12.44%19.95%7.38%17.11%-18.62%15.23%16.50%24.35%-11.90%

Correlation

The correlation between IWSZ.L and WSML.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.93

The correlation between IWSZ.L and WSML.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWSZ.L и WSML.L

Секторы
IWSZ.L
WSML.L

Промышленность

21.7%
20.5%

Финансовые услуги

14.1%
13.5%

Технологии

11.5%
13.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.9%

Здравоохранение

7.2%
9.6%

Сырьевые материалы

7.1%
8.2%

Недвижимость

6.9%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.1%

Коммунальные услуги

6.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.0%

Энергетика

3.8%
5.5%

Промышленность

IWSZ.L
21.7%
WSML.L
20.5%

Финансовые услуги

IWSZ.L
14.1%
WSML.L
13.5%

Технологии

IWSZ.L
11.5%
WSML.L
13.5%

Потребительский циклический сектор

IWSZ.L
9.8%
WSML.L
10.9%

Здравоохранение

IWSZ.L
7.2%
WSML.L
9.6%

Сырьевые материалы

IWSZ.L
7.1%
WSML.L
8.2%

Недвижимость

IWSZ.L
6.9%
WSML.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

IWSZ.L
6.6%
WSML.L
4.1%

Коммунальные услуги

IWSZ.L
6.5%
WSML.L
2.9%

Коммуникационные услуги

IWSZ.L
4.7%
WSML.L
3.0%

Энергетика

IWSZ.L
3.8%
WSML.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IWSZ.L:
IWSZ.L с IWMO.LIWSZ.L с JEPQ.LIWSZ.L с IWQU.LIWSZ.L с IWVL.LIWSZ.L с SGLN.LIWSZ.L с CNDX.LIWSZ.L с MVOL.L
Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с AVSG.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VWRA.LWSML.L с VBRWSML.L с R2SC.L

Доходность на риск

IWSZ.L vs. WSML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWSZ.L
Ранг доходности на риск IWSZ.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWSZ.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWSZ.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWSZ.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWSZ.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWSZ.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWSZ.L c WSML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSZ.LWSML.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.00

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.02

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.27

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

11.94

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWSZ.L vs. WSML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWSZ.L на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа WSML.L равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWSZ.L и WSML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSZ.LWSML.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.00

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Просадки

Сравнение просадок IWSZ.L и WSML.L

Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки WSML.L в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и WSML.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSZ.LWSML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-41.14%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-9.05%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-20.10%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.13%

-30.50%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.64%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-8.78%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.48%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IWSZ.L и WSML.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) составляет 3.55%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSZ.LWSML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.39%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

11.38%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

14.81%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

18.50%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

19.58%

-3.00%

Сравнение комиссий IWSZ.L и WSML.L

IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WSML.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWSZ.L и WSML.L

Ни IWSZ.L, ни WSML.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWSZ.L and WSML.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWSZ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWSZ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WSML.L.

IWSZ.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while WSML.L is Global Equities. IWSZ.L tracks MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, while WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index. Their fees differ too: 0.30% for IWSZ.L and 0.35% for WSML.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWSZ.L и WSML.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор