Сравнение WSML.L с IWDA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).
WSML.L и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSML.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap Index. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WSML.L и IWDA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSML.L и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 3.61% | 19.94% | 7.40% | 17.06% | -18.62% | 15.23% | 16.50% | 24.35% | -12.64% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.33% | 21.46% | 19.36% | 23.68% | -18.74% | 23.51% | 15.60% | 27.07% | -7.21% |
Разные валюты инструментов
WSML.L торгуется в USD, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WSML.L показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью -4.54%.
WSML.L
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- —
IWDA.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSML.L и IWDA.AS
WSML.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.
Доходность на риск
WSML.L vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
WSML.L
IWDA.AS
Сравнение WSML.L c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSML.L | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.08 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.57 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.34 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 14.64 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSML.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.08 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.64 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между WSML.L и IWDA.AS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSML.L и IWDA.AS
Ни WSML.L, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WSML.L и IWDA.AS
Максимальная просадка WSML.L за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML.L и IWDA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSML.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -33.63% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -13.21% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -21.59% | -8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -3.99% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -4.28% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.66% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSML.L и IWDA.AS
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что WSML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSML.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 4.13% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 8.37% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 16.23% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 15.48% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 15.77% | +3.88% |