Сравнение WSML.L с AVSG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L).

WSML.L и AVSG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSML.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap Index. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. AVSG.L - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WSML.L и AVSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSML.L и AVSG.L

	2026 (YTD)	2025	2024
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)	3.61%	19.94%	-6.11%
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc	9.76%	12.18%	-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, WSML.L показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у AVSG.L с доходностью 9.76%.

WSML.L

1 день: 3.50%

1 месяц: -4.26%

С начала года: 3.61%

6 месяцев: 6.86%

1 год: 28.69%

3 года*: 14.28%

5 лет*: 5.88%

10 лет*: —

AVSG.L

1 день: 1.34%

1 месяц: -1.97%

С начала года: 9.76%

6 месяцев: 15.22%

1 год: 30.04%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Название символа

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WSML.L:

WSML.L с CSPX.L WSML.L с EIMI.L WSML.L с IWDA.AS WSML.L с VBR WSML.L с VWRA.L WSML.L с R2SC.L WSML.L с SWRD.L

Часто сравнивают с AVSG.L:

AVSG.L с WLDS.L AVSG.L с VWRA.L AVSG.L с ACWI.L AVSG.L с VT AVSG.L с AVWS.DE AVSG.L с SPY AVSG.L с ZPRV.DE

Сравнение комиссий WSML.L и AVSG.L

WSML.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AVSG.L в 0.39%.

AVSG.L

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

WSML.L

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

WSML.L vs. AVSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSML.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVSG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSML.L c AVSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WSML.L	AVSG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	1.79	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.31	2.31	0.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.35	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.13	4.33	-1.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.10	14.82	-3.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSML.L vs. AVSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSML.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSG.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSML.L и AVSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WSML.L	AVSG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	1.79	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.79	-0.39

Корреляция

Корреляция между WSML.L и AVSG.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSML.L и AVSG.L

Ни WSML.L, ни AVSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WSML.L и AVSG.L

Максимальная просадка WSML.L за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки AVSG.L в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML.L и AVSG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	WSML.L	AVSG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.14%	-21.38%	-19.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.15%	-12.51%	+0.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.50%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.37%	-2.42%	-2.95%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.95%	-4.44%	-4.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.55%	2.02%	+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WSML.L и AVSG.L

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что WSML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WSML.L	AVSG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.60%	5.37%	+1.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.82%	9.89%	+0.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.07%	16.70%	+0.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.44%	16.44%	+2.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.65%	16.44%	+3.21%

Сравнение WSML.L с AVSG.L

Доходность

Сравнение доходности WSML.L и AVSG.L

Сравнение доходности по годам WSML.L и AVSG.L

Доходность по периодам

WSML.L

AVSG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WSML.L и AVSG.L

Доходность на риск

WSML.L vs. AVSG.L — Ранг доходности на риск

WSML.L

AVSG.L

Сравнение WSML.L c AVSG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WSML.L vs. AVSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSML.L и AVSG.L

Просадки

Сравнение просадок WSML.L и AVSG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WSML.L и AVSG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)