PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWSZ.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWSZ.L с WLDS.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWSZ.L (iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF) and WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWSZ.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, while WLDS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWSZ.L returned 5.30%/yr vs 6.68%/yr for WLDS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IWSZ.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for WLDS.L.

Доходность

Сравнение доходности IWSZ.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWSZ.L торгуется в USD, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWSZ.L показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у WLDS.L с доходностью 12.13%.

IWSZ.L

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.15%
С начала года
5.58%
6 месяцев
7.33%
1 год
16.14%
3 года*
14.14%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.05%

WLDS.L

1 день
-1.98%
1 месяц
-0.50%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.02%
1 год
29.64%
3 года*
16.76%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWSZ.L и WLDS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWSZ.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF		5.58%21.40%5.94%16.03%-17.96%12.56%10.79%23.39%-13.17%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		12.13%20.19%6.82%17.13%-18.63%15.66%15.99%25.24%-37.96%

Correlation

The correlation between IWSZ.L and WLDS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.88

The correlation between IWSZ.L and WLDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWSZ.L и WLDS.L

Секторы
IWSZ.L
WLDS.L

Промышленность

21.7%
20.5%

Финансовые услуги

14.1%
13.3%

Технологии

11.5%
15.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.6%

Здравоохранение

7.2%
9.5%

Сырьевые материалы

7.1%
8.2%

Недвижимость

6.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
3.9%

Коммунальные услуги

6.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.0%

Энергетика

3.8%
5.0%

Промышленность

IWSZ.L
21.7%
WLDS.L
20.5%

Финансовые услуги

IWSZ.L
14.1%
WLDS.L
13.3%

Технологии

IWSZ.L
11.5%
WLDS.L
15.2%

Потребительский циклический сектор

IWSZ.L
9.8%
WLDS.L
10.6%

Здравоохранение

IWSZ.L
7.2%
WLDS.L
9.5%

Сырьевые материалы

IWSZ.L
7.1%
WLDS.L
8.2%

Недвижимость

IWSZ.L
6.9%
WLDS.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

IWSZ.L
6.6%
WLDS.L
3.9%

Коммунальные услуги

IWSZ.L
6.5%
WLDS.L
2.8%

Коммуникационные услуги

IWSZ.L
4.7%
WLDS.L
3.0%

Энергетика

IWSZ.L
3.8%
WLDS.L
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с IWSZ.L:
IWSZ.L с IWMO.LIWSZ.L с JEPQ.LIWSZ.L с IWQU.LIWSZ.L с IWVL.LIWSZ.L с SGLN.LIWSZ.L с CNDX.LIWSZ.L с MVOL.L
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L

Доходность на риск

IWSZ.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWSZ.L
Ранг доходности на риск IWSZ.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWSZ.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWSZ.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWSZ.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWSZ.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWSZ.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWSZ.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSZ.LWLDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.05

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.08

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.22

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

11.72

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWSZ.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWSZ.L на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа WLDS.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWSZ.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSZ.LWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.05

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.19

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IWSZ.L и WLDS.L

Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки WLDS.L в -53.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и WLDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSZ.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-53.62%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-9.16%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-20.00%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.13%

-30.96%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.98%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-15.97%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.52%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IWSZ.L и WLDS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) составляет 3.55%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSZ.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.30%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.86%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

14.36%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

22.19%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

24.09%

-7.51%

Сравнение комиссий IWSZ.L и WLDS.L

IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWSZ.L и WLDS.L

Ни IWSZ.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWSZ.L and WLDS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWSZ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWSZ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

IWSZ.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while WLDS.L is Small Cap Blend Equities. IWSZ.L tracks MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde. Their fees differ too: 0.30% for IWSZ.L and 0.35% for WLDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWSZ.L и WLDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор