PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLN.L с SGLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGLN.L с SGLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Sabre Gold Mines Corp. (SGLD.TO).

SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SGLN.L и SGLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Sabre Gold Mines Corp. (SGLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGLN.L и SGLD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		12.05%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.57%19.62%14.63%4.36%1.68%
SGLD.TO
Sabre Gold Mines Corp.		0.00%39.62%7.10%-19.98%-74.64%-49.15%-7.60%16.54%-57.66%144.15%
Разные валюты инструментов

SGLN.L торгуется в GBp, в то время как SGLD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLD.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

SGLN.L

1 день
2.65%
1 месяц
-9.41%
С начала года
12.05%
6 месяцев
25.13%
1 год
48.12%
3 года*
30.78%
5 лет*
23.47%
10 лет*
15.23%

SGLD.TO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

Sabre Gold Mines Corp.

Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L
Часто сравнивают с SGLD.TO:
SGLD.TO с SGLP.LSGLD.TO с GLDSGLD.TO с EMMSGLD.TO с SGOLSGLD.TO с VOOSGLD.TO с VUAA.DESGLD.TO с VT

Доходность на риск

SGLN.L vs. SGLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SGLD.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLN.L c SGLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Sabre Gold Mines Corp. (SGLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLN.LSGLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLN.L vs. SGLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLN.LSGLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

—

—

Корреляция

Корреляция между SGLN.L и SGLD.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLN.L и SGLD.TO

Ни SGLN.L, ни SGLD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGLN.L и SGLD.TO

Загрузка...

Показатели просадок

SGLN.LSGLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SGLN.L и SGLD.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGLN.LSGLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.48%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

—

—