Сравнение SGLN.L с SGLS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L).
SGLN.L и SGLS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. SGLS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и SGLS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGLN.L и SGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 9.15% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | -6.93% |
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 6.58% | 64.22% | 24.42% | 11.48% | -1.42% | -4.63% | -3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у SGLS.L с доходностью 6.58%.
SGLN.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 22.38%
- 1 год
- 44.60%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 22.83%
- 10 лет*
- 14.93%
SGLS.L
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGLN.L и SGLS.L
Доходность на риск
SGLN.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
SGLS.L
Сравнение SGLN.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLN.L | SGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.77 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.23 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.54 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 9.98 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLN.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.99 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SGLN.L и SGLS.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и SGLS.L
Ни SGLN.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и SGLS.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки SGLS.L в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и SGLS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGLN.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -21.94% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -17.93% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -21.94% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -13.08% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -6.78% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 4.56% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и SGLS.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) имеют волатильность 11.52% и 11.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 11.57% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 21.94% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 25.75% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 17.84% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 18.14% | -2.40% |