Сравнение SGLN.L с IGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).
SGLN.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и IGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGLN.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.13% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 12.74% | 53.17% | 28.35% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 20.51% | 13.78% | 4.54% | 2.01% |
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 12.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGLN.L имеют среднегодовую доходность 15.05%, а акции IGLN.L немного впереди с 15.30%.
SGLN.L
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 23.48%
- 1 год
- 46.08%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 15.05%
IGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 26.47%
- 1 год
- 49.73%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGLN.L и IGLN.L
Доходность на риск
SGLN.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
IGLN.L
Сравнение SGLN.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLN.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.99 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.44 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.96 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 11.67 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLN.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.99 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.94 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SGLN.L и IGLN.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и IGLN.L
Ни SGLN.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и IGLN.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -41.71%, примерно равная максимальной просадке IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и IGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGLN.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -45.24% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -17.36% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -21.15% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | -21.15% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -11.87% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -19.88% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.62% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 11.73%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 12.57% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.29% | 21.89% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 24.92% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.59% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 16.29% | -0.53% |