Сравнение IWSZ.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
IWSZ.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWSZ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWSZ.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWSZ.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | 0.73% | 21.40% | 5.93% | 16.04% | -17.96% | 12.56% | 10.79% | 23.39% | -14.41% | 24.35% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.41% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 22.42% |
Разные валюты инструментов
IWSZ.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWSZ.L показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции IWSZ.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 8.15% против 11.84% соответственно.
IWSZ.L
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 8.15%
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWSZ.L и SWDA.L
IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
IWSZ.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
IWSZ.L
SWDA.L
Сравнение IWSZ.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWSZ.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.13 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.61 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.94 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 7.84 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWSZ.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.13 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IWSZ.L и SWDA.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWSZ.L и SWDA.L
Ни IWSZ.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWSZ.L и SWDA.L
Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWSZ.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -25.58% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -10.26% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.13% | -18.50% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -25.58% | -12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -3.59% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -3.52% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.79% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWSZ.L и SWDA.L
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWSZ.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.26% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 8.47% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 15.35% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.30% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 15.70% | +0.81% |