Сравнение IWSZ.L с IITU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

IWSZ.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWSZ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWSZ.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWSZ.L и IITU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	0.73%	21.40%	5.93%	16.04%	-17.96%	12.56%	10.79%	23.39%	-14.41%	24.35%
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)	-8.64%	23.07%	38.50%	58.65%	-29.11%	34.44%	42.58%	49.99%	-1.62%	37.53%

Разные валюты инструментов

IWSZ.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWSZ.L показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции IWSZ.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 8.15% против 22.03% соответственно.

IWSZ.L

1 день: 2.95%

1 месяц: -5.15%

С начала года: 0.73%

6 месяцев: 4.34%

1 год: 20.15%

3 года*: 12.65%

5 лет*: 5.40%

10 лет*: 8.15%

IITU.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -6.19%

С начала года: -11.77%

6 месяцев: -9.92%

1 год: 25.12%

3 года*: 25.56%

5 лет*: 16.98%

10 лет*: 22.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

Название символа

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IWSZ.L:

IWSZ.L с JEPQ.L IWSZ.L с IWVL.L IWSZ.L с IWMO.L IWSZ.L с IWQU.L IWSZ.L с MVOL.L IWSZ.L с IGLN.L IWSZ.L с SGLN.L

Часто сравнивают с IITU.L:

IITU.L с VGT IITU.L с CNX1.L IITU.L с VUAG.L IITU.L с XLK IITU.L с XLKQ.L IITU.L с SMGB.L IITU.L с QQQ

Сравнение комиссий IWSZ.L и IITU.L

IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

IWSZ.L

iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

IITU.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IWSZ.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWSZ.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IITU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWSZ.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IWSZ.L	IITU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	1.05	+0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.94	1.57	+0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.20	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.10	1.42	+0.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.96	4.38	+3.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWSZ.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWSZ.L на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWSZ.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IWSZ.L	IITU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.40	1.05	+0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.74	-0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	1.01	-0.52
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.98	-0.54

Корреляция

Корреляция между IWSZ.L и IITU.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWSZ.L и IITU.L

Ни IWSZ.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWSZ.L и IITU.L

Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IWSZ.L	IITU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.11%	-28.03%	-10.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.45%	-16.76%	+6.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.13%	-28.03%	-2.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.11%	-28.03%	-10.08%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.09%	-13.74%	+7.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.00%	-5.17%	-1.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.50%	6.26%	-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IWSZ.L и IITU.L

iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеют волатильность 5.19% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IWSZ.L	IITU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.19%	5.11%	+0.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.55%	14.85%	-6.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.37%	23.90%	-9.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.00%	23.02%	-7.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.51%	21.71%	-5.20%

Сравнение IWSZ.L с IITU.L

Доходность

Сравнение доходности IWSZ.L и IITU.L

Сравнение доходности по годам IWSZ.L и IITU.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IWSZ.L

IITU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IWSZ.L и IITU.L

Доходность на риск

IWSZ.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

IWSZ.L

IITU.L

Сравнение IWSZ.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IWSZ.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWSZ.L и IITU.L

Просадки

Сравнение просадок IWSZ.L и IITU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IWSZ.L и IITU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)