PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWRD.L с OEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWRD.L с OEF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWRD.L (iShares MSCI World UCITS) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - IWRD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWRD.L returned 13.52%/yr vs 17.36%/yr for OEF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWRD.L charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for OEF.

Доходность

Сравнение доходности IWRD.L и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWRD.L торгуется в GBp, в то время как OEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OEF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWRD.L показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции IWRD.L уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 13.52% против 17.36% соответственно.

IWRD.L

1 день
-0.72%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.17%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.81%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.55%
10 лет*
13.52%

OEF

1 день
-2.28%
1 месяц
2.04%
С начала года
7.76%
6 месяцев
6.20%
1 год
29.35%
3 года*
20.56%
5 лет*
16.48%
10 лет*
17.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWRD.L и OEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWRD.L
iShares MSCI World UCITS		9.17%12.34%20.62%17.33%-8.62%23.21%11.80%22.77%-4.02%11.65%
OEF
iShares S&P 100 ETF		7.76%11.27%33.02%26.08%-11.64%30.40%17.65%26.85%1.52%11.29%

Correlation

The correlation between IWRD.L and OEF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.59

The correlation between IWRD.L and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWRD.L и OEF

Секторы
IWRD.L
OEF

Технологии

30.0%
41.0%

Финансовые услуги

15.4%
10.7%

Промышленность

10.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

9.2%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.5%

Здравоохранение

8.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.4%

Энергетика

4.2%
2.6%

Сырьевые материалы

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.5%
0.9%

Недвижимость

1.8%
0.3%

Технологии

IWRD.L
30.0%
OEF
41.0%

Финансовые услуги

IWRD.L
15.4%
OEF
10.7%

Промышленность

IWRD.L
10.8%
OEF
5.3%

Коммуникационные услуги

IWRD.L
9.2%
OEF
14.5%

Потребительский циклический сектор

IWRD.L
9.0%
OEF
10.5%

Здравоохранение

IWRD.L
8.7%
OEF
8.3%

Потребительский защитный сектор

IWRD.L
5.3%
OEF
5.4%

Энергетика

IWRD.L
4.2%
OEF
2.6%

Сырьевые материалы

IWRD.L
3.2%
OEF
0.5%

Коммунальные услуги

IWRD.L
2.5%
OEF
0.9%

Недвижимость

IWRD.L
1.8%
OEF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World UCITS

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с IWRD.L:
IWRD.L с SWRD.ASIWRD.L с URTHIWRD.L с VWRL.LIWRD.L с HMWO.LIWRD.L с ACNIWRD.L с VTIWRD.L с DEM.L
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L

Доходность на риск

IWRD.L vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWRD.L
Ранг доходности на риск IWRD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWRD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWRD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWRD.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWRD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWRD.L c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRD.LOEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.33

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.02

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.62

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

8.61

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWRD.L vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWRD.L на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEF равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWRD.L и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRD.LOEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.99

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.70

-0.48

Просадки

Сравнение просадок IWRD.L и OEF

Максимальная просадка IWRD.L за все время составила -66.71%, что больше максимальной просадки OEF в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.L и OEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRD.LOEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.71%

-33.25%

-33.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-11.23%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-22.96%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-22.96%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

-24.17%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.64%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-4.85%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.42%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IWRD.L и OEF

Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) составляет 2.45%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что IWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRD.LOEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.64%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

8.99%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

12.68%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

16.77%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

18.69%

-4.19%

Сравнение комиссий IWRD.L и OEF

IWRD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWRD.L и OEF

Дивидендная доходность IWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности OEF в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWRD.L
iShares MSCI World UCITS		0.85%0.93%1.06%1.31%1.44%1.03%1.21%1.66%1.81%1.64%1.61%1.78%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.86%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IWRD.L and OEF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.L.

IWRD.L is categorized as Global Equities, while OEF is Large Cap Blend Equities. IWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while OEF tracks S&P 100 Index. Their fees differ too: 0.50% for IWRD.L and 0.20% for OEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWRD.L и OEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор