Сравнение IWRD.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
IWRD.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWRD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWRD.L или URTH.
Основные характеристики
| IWRD.L | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.20% | 20.64% |
| Дох-ть за 1 год | 26.83% | 31.67% |
| Дох-ть за 3 года | 9.05% | 7.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.86% | 12.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.72% | 10.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.27 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 18.78 | 17.22 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 10.00% | 11.80% |
| Макс. просадка | -37.12% | -34.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между IWRD.L и URTH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWRD.L и URTH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWRD.L показывает доходность 20.20%, а URTH немного выше – 20.64%. За последние 10 лет акции IWRD.L превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 12.72% против 10.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWRD.L и URTH
IWRD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWRD.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWRD.L и URTH
Дивидендная доходность IWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности URTH в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.L iShares MSCI World UCITS | 1.36% | 1.65% | 1.76% | 1.41% | 1.55% | 2.13% | 2.39% | 2.13% | 2.18% | 2.72% | 2.63% | 2.82% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.43% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок IWRD.L и URTH
Максимальная просадка IWRD.L за все время составила -37.12%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWRD.L и URTH
Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) составляет 2.90%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что IWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.