Сравнение IWQU.L с WNRG.L
IWQU.L (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - IWQU.L tracks the MSCI World Sector Neutral Quality Index while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWQU.L returned 12.34%/yr vs 8.80%/yr for WNRG.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IWQU.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности IWQU.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWQU.L показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции IWQU.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 12.34% против 8.80% соответственно.
IWQU.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 7.36%
- С начала года
- 9.75%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 12.34%
WNRG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 21.77%
- С начала года
- 27.75%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам IWQU.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWQU.L iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | 9.75% | 15.28% | 17.17% | 25.90% | -19.26% | 23.70% | 14.95% | 29.64% | -7.53% | 23.57% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.75% | 14.83% | 2.07% | 3.52% | 46.61% | 38.74% | -30.35% | 9.89% | -14.99% | 4.80% |
Correlation
The correlation between IWQU.L and WNRG.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.46 |
The correlation between IWQU.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWQU.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
IWQU.L
WNRG.L
Сравнение IWQU.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWQU.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWQU.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.33 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 6.70 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWQU.L и WNRG.L
Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWQU.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.05% | -68.72% | +35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -15.98% | +7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.09% | -18.94% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.70% | -26.55% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -63.92% | +30.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -8.18% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -17.54% | +12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 5.57% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWQU.L и WNRG.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWQU.L) составляет 3.08%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWQU.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 5.93% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 17.83% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 20.62% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 24.34% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 33.35% | -17.72% |
Сравнение комиссий IWQU.L и WNRG.L
IWQU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWQU.L и WNRG.L
Ни IWQU.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWQU.L and WNRG.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWQU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWQU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
IWQU.L tracks MSCI World Sector Neutral Quality Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IWQU.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор