PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWQU.L с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWQU.L с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - IWQU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWQU.L returned 12.42%/yr vs 13.34%/yr for MOAT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWQU.L charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности IWQU.L и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWQU.L показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции IWQU.L уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 12.42% против 13.34% соответственно.

IWQU.L

1 день
0.85%
1 месяц
1.95%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.52%
1 год
20.74%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.42%

MOAT

1 день
-1.39%
1 месяц
1.05%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-1.67%
1 год
14.61%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.89%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWQU.L и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.47%15.28%17.38%25.66%-19.26%23.70%14.95%29.64%-7.53%23.57%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.46%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between IWQU.L and MOAT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г.

0.52

The correlation between IWQU.L and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWQU.L и MOAT

Секторы
IWQU.L
MOAT

Технологии

31.6%
32.8%

Финансовые услуги

13.9%
6.7%

Промышленность

10.6%
13.5%

Здравоохранение

9.4%
16.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.3%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
17.5%

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.7%
0.8%

Технологии

IWQU.L
31.6%
MOAT
32.8%

Финансовые услуги

IWQU.L
13.9%
MOAT
6.7%

Промышленность

IWQU.L
10.6%
MOAT
13.5%

Здравоохранение

IWQU.L
9.4%
MOAT
16.0%

Потребительский циклический сектор

IWQU.L
8.9%
MOAT
10.3%

Коммуникационные услуги

IWQU.L
8.6%
MOAT
2.4%

Потребительский защитный сектор

IWQU.L
5.1%
MOAT
17.5%

Энергетика

IWQU.L
4.2%
MOAT

-

Сырьевые материалы

IWQU.L
3.2%
MOAT

-

Коммунальные услуги

IWQU.L
2.5%
MOAT

-

Недвижимость

IWQU.L
1.7%
MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

IWQU.L vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWQU.L c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWQU.LMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.06

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.59

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.18

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

3.66

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWQU.L vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWQU.L на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWQU.L и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWQU.LMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.06

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.77

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IWQU.L и MOAT

Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, примерно равная максимальной просадке MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWQU.LMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.05%

-33.31%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-12.43%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-21.44%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-23.96%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-33.31%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.22%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.83%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.00%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IWQU.L и MOAT

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 3.18%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWQU.LMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.05%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.90%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

13.92%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

18.18%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

18.69%

-2.88%

Сравнение комиссий IWQU.L и MOAT

IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWQU.L и MOAT

IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.38%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

IWQU.L and MOAT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWQU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWQU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

IWQU.L is categorized as Global Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.47% for MOAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор