PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWQU.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWQU.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - IWQU.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWQU.L returned 12.42%/yr vs 11.76%/yr for ISWD.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWQU.L charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности IWQU.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWQU.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWQU.L показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции IWQU.L превзошли акции ISWD.L по среднегодовой доходности: 12.42% против 11.76% соответственно.

IWQU.L

1 день
0.85%
1 месяц
1.95%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.52%
1 год
20.74%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.42%

ISWD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.77%
6 месяцев
20.37%
1 год
37.24%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.48%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWQU.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.47%15.28%17.38%25.66%-19.26%23.70%14.95%29.64%-7.53%23.57%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		19.77%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%22.72%-9.25%19.62%

Correlation

The correlation between IWQU.L and ISWD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г.

0.76

The correlation between IWQU.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWQU.L и ISWD.L

Секторы
IWQU.L
ISWD.L

Технологии

31.6%
42.8%

Финансовые услуги

13.9%
0.0%

Промышленность

10.6%
12.9%

Здравоохранение

9.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
6.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.7%

Энергетика

4.2%
11.6%

Сырьевые материалы

3.2%
9.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.1%

Недвижимость

1.7%
0.2%

Технологии

IWQU.L
31.6%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

IWQU.L
13.9%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

IWQU.L
10.6%
ISWD.L
12.9%

Здравоохранение

IWQU.L
9.4%
ISWD.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

IWQU.L
8.9%
ISWD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

IWQU.L
8.6%
ISWD.L
0.4%

Потребительский защитный сектор

IWQU.L
5.1%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

IWQU.L
4.2%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

IWQU.L
3.2%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

IWQU.L
2.5%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

IWQU.L
1.7%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

IWQU.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWQU.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWQU.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.94

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.14

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

5.09

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

18.42

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWQU.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWQU.L на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа ISWD.L равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWQU.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWQU.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.94

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.51

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IWQU.L и ISWD.L

Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWQU.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.05%

-48.12%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-7.30%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-18.46%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-22.70%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-33.38%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.70%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.02%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IWQU.L и ISWD.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 3.18%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWQU.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.07%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.72%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

12.65%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

15.46%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

15.67%

+0.14%

Сравнение комиссий IWQU.L и ISWD.L

IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWQU.L и ISWD.L

IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWQU.L and ISWD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWQU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWQU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор