PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWQU.L с ICOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWQU.L с ICOM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWQU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ICOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, IWQU.L returned 10.34%/yr vs 11.06%/yr for ICOM.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IWQU.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for ICOM.L.

Доходность

Сравнение доходности IWQU.L и ICOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWQU.L показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у ICOM.L с доходностью 24.73%.

IWQU.L

1 день
0.85%
1 месяц
1.95%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.52%
1 год
20.74%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.42%

ICOM.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.73%
6 месяцев
22.86%
1 год
36.86%
3 года*
15.67%
5 лет*
11.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWQU.L и ICOM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.47%15.28%17.38%25.66%-19.26%23.70%14.95%29.64%-7.53%9.20%
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.73%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%6.75%-10.19%5.58%

Correlation

The correlation between IWQU.L and ICOM.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.25

The correlation between IWQU.L and ICOM.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWQU.L и ICOM.L

Секторы
IWQU.L
ICOM.L

Технологии

31.6%
5.6%

Финансовые услуги

13.9%
17.8%

Промышленность

10.6%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.7%

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.2%
35.8%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.7%
5.8%

Технологии

IWQU.L
31.6%
ICOM.L
5.6%

Финансовые услуги

IWQU.L
13.9%
ICOM.L
17.8%

Промышленность

IWQU.L
10.6%
ICOM.L

-

Здравоохранение

IWQU.L
9.4%
ICOM.L

-

Потребительский циклический сектор

IWQU.L
8.9%
ICOM.L
12.9%

Коммуникационные услуги

IWQU.L
8.6%
ICOM.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

IWQU.L
5.1%
ICOM.L
9.7%

Энергетика

IWQU.L
4.2%
ICOM.L

-

Сырьевые материалы

IWQU.L
3.2%
ICOM.L
35.8%

Коммунальные услуги

IWQU.L
2.5%
ICOM.L

-

Недвижимость

IWQU.L
1.7%
ICOM.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L
Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с GLDN.AXICOM.L с COMX.LICOM.L с WCOG.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с BCOG.L

Доходность на риск

IWQU.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWQU.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWQU.LICOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.22

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.75

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

5.22

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

12.15

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWQU.L vs. ICOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWQU.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOM.L равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWQU.L и ICOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWQU.LICOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.22

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.55

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IWQU.L и ICOM.L

Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, примерно равная максимальной просадке ICOM.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и ICOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWQU.LICOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.05%

-33.13%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-7.18%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-11.40%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-26.74%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.33%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-12.87%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.09%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWQU.L и ICOM.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 3.18%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWQU.LICOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.49%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

15.09%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

16.90%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

16.51%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

15.23%

+0.58%

Сравнение комиссий IWQU.L и ICOM.L

IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ICOM.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWQU.L и ICOM.L

Ни IWQU.L, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWQU.L and ICOM.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for IWQU.L.

IWQU.L is categorized as Global Equities, while ICOM.L is Commodities. IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.19% for ICOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и ICOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор