PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWN с FYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с FYT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) are both Small Cap Value Equities funds - IWN tracks the Russell 2000 Value Index while FYT tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.28%/yr vs 10.77%/yr for FYT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IWN charges 0.24%/yr vs 0.72%/yr for FYT.

Доходность

Сравнение доходности IWN и FYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 24.50%, что значительно ниже, чем у FYT с доходностью 28.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWN имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции FYT немного впереди с 10.77%.

IWN

1 день
1.31%
1 месяц
3.69%
6 месяцев
15.42%
С начала года
24.50%
1 год
40.27%
3 года*
17.64%
5 лет*
9.54%
10 лет*
10.28%

FYT

1 день
2.27%
1 месяц
6.74%
6 месяцев
19.48%
С начала года
28.49%
1 год
42.54%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.80%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и FYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		24.50%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		28.49%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%

Correlation

The correlation between IWN and FYT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.90

The correlation between IWN and FYT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и FYT

Секторы
IWN
FYT

Финансовые услуги

23.9%
25.9%

Промышленность

12.1%
12.9%

Технологии

11.6%
8.0%

Недвижимость

10.2%
9.1%

Здравоохранение

10.1%
6.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
13.3%

Энергетика

7.9%
7.2%

Сырьевые материалы

5.4%
4.9%

Коммунальные услуги

5.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.5%

Финансовые услуги

IWN
23.9%
FYT
25.9%

Промышленность

IWN
12.1%
FYT
12.9%

Технологии

IWN
11.6%
FYT
8.0%

Недвижимость

IWN
10.2%
FYT
9.1%

Здравоохранение

IWN
10.1%
FYT
6.1%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.9%
FYT
13.3%

Энергетика

IWN
7.9%
FYT
7.2%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
FYT
4.9%

Коммунальные услуги

IWN
5.1%
FYT
2.7%

Коммуникационные услуги

IWN
2.7%
FYT
3.0%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.1%
FYT
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с VIOGFYT с RWJ

Доходность на риск

IWN vs. FYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c FYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWNFYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.34

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.42

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

5.13

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

14.78

+1.44

IWN vs. FYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYT равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и FYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWN и FYT

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и FYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNFYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-50.48%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.34%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-28.90%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-28.90%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-50.48%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-8.48%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.89%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и FYT

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 3.19%, в то время как у First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNFYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.45%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

11.64%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

18.28%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

22.49%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

25.88%

-2.56%

Сравнение комиссий IWN и FYT

IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и FYT

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что сопоставимо с доходностью FYT в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.42%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.42%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

IWN and FYT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYT has higher volatility (4.45%) compared to IWN (3.19%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs FYT's -50.48%.

On 10-year performance, FYT leads with 10.77% vs 10.28% for IWN. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYT has performed better with a 10.77% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

IWN and FYT have nearly identical dividend yields, around 1.42%.

IWN tracks Russell 2000 Value Index, while FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.72% for FYT.

FYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и FYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор